Wat is bèta-systematisch risico?

2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-16 00:21

EEN bèta coëfficiënt is een maat voor de volatiliteit, of systematisch risico , van een individuele voorraad in vergelijking met de onsystematische risico van de hele markt. In statistische termen, bèta vertegenwoordigt de helling van de lijn door een regressie van gegevenspunten van het rendement van een individueel aandeel tegen dat van de markt.

Precies zo, waarom is bèta systematisch risico?

bèta en volatiliteit bèta is een maatstaf voor de volatiliteit van een aandeel ten opzichte van de markt. Het meet de blootstelling van risico een bepaalde voorraad of sector heeft in relatie tot de markt. EEN bèta van 1 geeft aan dat de portefeuille in dezelfde richting zal bewegen, dezelfde volatiliteit zal hebben en gevoelig is voor systematisch risico.

En wat wordt bedoeld met systematisch risico? Systematisch risico verwijst naar de risico inherent aan de gehele markt of marktsegment. Systematisch risico , ook bekend als "niet-diversifieerbaar" risico ,” “volatiliteit” of “markt risico ,” beïnvloedt de totale markt, niet alleen een bepaald aandeel of een bepaalde sector.

Als u dit in overweging neemt, wat is bètarisico?

Bèta risico is de kans dat een valse nulhypothese wordt geaccepteerd door een statistische test. Dit wordt ook wel een Type II-fout of consument genoemd risico . De belangrijkste determinant van de hoeveelheid bèta risico is de steekproefomvang die voor de test wordt gebruikt. In het bijzonder, hoe groter het geteste monster, hoe lager de bèta risico wordt.

Wat zijn enkele voorbeelden van systematisch risico?

U ziet nu 9 voorbeelden voor systematische risico's

• 1 Wijzigingen in wetten.
• 2 Belastinghervormingen.
• 3 renteverhogingen.
• 4 Natuurrampen (aardbevingen, overstromingen, enz.)
• 5 Politieke instabiliteit en kapitaalvlucht.
• 6 Wijzigingen in het buitenlands beleid.
• 7 Valutawaardewijzigingen.
• 8 Faillissement van banken (bijv. Hypotheekcrisis 2008)