Wat zijn financiële factormodellen?
Wat zijn financiële factormodellen?

Video: Wat zijn financiële factormodellen?

Video: Wat zijn financiële factormodellen?
Video: Financiële analyse - Liquiditeit - Deel 1 2024, November
Anonim

Factormodellen zijn financiële modellen die incorporeren factoren (macro-economisch, fundamenteel en statistisch) om het marktevenwicht te bepalen en het vereiste rendement te berekenen. Maximalisering van het extra rendement, d.w.z. Alpha (α) (wordt later in dit artikel behandeld) van de portefeuille.

Wat is dan een factormodel in financiën?

Factormodel . Een wiskundige berekening van de mate waarin macro-economische factoren invloed hebben op de effecten in een portefeuille. een statistische factormodel probeert de specifieke risico's van een belegging uit te leggen. een fundamentele factormodel kijkt naar risico's voor een bedrijfstak of markt die een portefeuille kunnen beïnvloeden.

Vervolgens is de vraag: wat is een enkelfactormodel? Enkel - factormodel . EEN model - van beveiligingsretouren die slechts één gemeenschappelijke factor . De enkele factor is meestal het marktrendement.

Is CAPM op deze manier een model met één factor?

Degene- factormodel , de zogenaamde capital asset pricing model - ( CAPM ), werd begin jaren zestig ontwikkeld. CAPM voegt een toe enkele factor aan de vergelijking: risico zoals gemeten door standaarddeviatie. GEPROMOEERD. CAPM beweert dat hoe riskanter het aandeel, hoe groter het verwachte rendement.

Wat is het Barra-model?

De Barra Risicofactoranalyse is een multifactor model -, gemaakt door Barra Inc., gebruikt om het totale risico te meten dat verbonden is aan een effect ten opzichte van de markt. Barra Risicofactoranalyse omvat meer dan 40 gegevens, waaronder winstgroei, aandelenomzet en senior schuldrating.

Aanbevolen: